Membuat Forex Expert Advisor (EA) sendiri

Sudah lama saya tidak mengisi lembaran diare…eh diary blog digital ini. Sibuk ngapain aja yah? Yah begitulah, sibuk dengan rutinitas dan fokus pada ‘big goals‘ sendiri.

Ok, kali ini saya akan bercerita membuat forex “Expert Advisor (EA)” sendiri. As you may already know, bahwa dunia forex/saham/stock adalah dunia investasi finansial yang Full of Risk, tapi walaupun begitu High Risk High Gain. Yang Low Risk ada ga? Ada, tabungan dan deposito adalah beberapa contoh investasi yang aman dengan resiko yang sangat kecil, tapi profit juga kecil. Kecuali Anda punya modal yang sangat besar, misal 10 Milyard Anda depositokan, maka dengan bunga deposito sekitar 5% perbulan, Anda akan menerima 50 juta. Pada dunia ‘trading, kita bisa melakukan ‘trade’ atau jual beli, mulai dari saham, stock, forex atau valas, emas hingga crypto-currencies seperti Bitcoin yang sedang booming. Bursa saham dan valas beroperasi 24 jam dari senin hingga jum’at. Sehingga membuat peluang ‘trading’ lebih besar, karena pasar bursa dan valas ini tidak bersifat nasional, melainkan internasional. Kegiatan aktifitas ‘trade’ ini menjadi ‘dapur’ utama roda perekonomian dunia. Berapa persen profit yang bisa kita dapat dari ‘trading’? Sejak kegiatan ‘trading’ beroperasi 24 jam dan perputaran uang yang melibatkan seluruh penjuru dunia, maka profit bisa dikatakan ‘unlimited. Jadi kita lah sebagai trader yang sebaiknya menentukan target profit yang diinginkan baik itu dalam harian atau bulanan. You can imagine that how big this market is. Tapi bagaimana bagi para ‘trader’ pemula seperti saya yang tidak punya pengalaman ‘trading’ sama sekali seumur hidup ini? *kasian deh. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan Expert Advisor atau disingkat EA, Bahasa Indonesia-nya ‘Penasihat Pakar atau Penasihat Ahli”. *Agak aneh ditelinga saya…. ^_^. Bisa juga sih dengan menggunakan beberapa indikator, seperti MACD, RSI, EMA, Bollinger,  tapi khan saya ga bisa dan ga ngerti bagaimana baca indikator-indikator tersebut.  

Apa itu EA?

EA pada dasarnya adalah sebuah program yang dibuat untuk membantu para ‘Trader’ dalam mengambil sebuah aksi untuk BUY atau SELL dalam kegiatan Trading. 

Kenapa perlu EA?

Bagi pemula seperti saya yang ‘buta’, tentunya selalu menghadapi kesulitan dalam menentukan kapan untuk mengambil posisi (Open Position (OP)) untuk BUY atau SELL. Nah, EA ini dapat membantu Trader dalam menentukan OP. Bahkan dengan menggunakan EA atau robot EA, kegiatan ‘trading’ bisa dibuat full-otomatis. Karena semua aktifitas ‘trading’ dikerjakan oleh program atau robot EA.  

Membuat EA sendiri

Selama ‘lockdown‘ karena pandemi Covid-19, sejak bulan April, saya mulai belajar secara autodidak membuat robot EA sendiri. Dengan modal dan latar belakang IT serta pengalaman yang “pas-pas-an”, maka saya nekad membangun sendiri robot EA yang saya beri nama C68 -Bot alias Colmar-68 Robot. Koq gitu? Yah, karena robot ini ‘lahir’ di kota Colmar, France. Lalu 68 apaan artinya? 68 itu adalah kode departemen dimana Colmar berada, yaitu di departemen 68 (Haut-Rhin). By the way, kata orang bijak, apalah arti sebuah nama, yang penting dia bisa membawa manfaat dan berkah bagi manusia dan sekitarnya. Betul atau Betul? KISS….Keep It Simple, Stupid.… 😛

Saya mulai browsing di Internet menggunakan Google dan Youtube. Membaca pada forum-forum forex. Lalu coba membuat robot EA sederhana. Mengkonfigurasinya dan melakukan ‘Backtesting’ untuk melihat kinerja robot EA. Tapi menurut pedapat kebanyakan Trader, sebaiknya menguiji dengan ‘Forwardtest’, bukan ‘Backtest’. Akhirnya saya coba membuat akun demo pada sebuah broker, Gratis koq….ga bayar….untuk menguji kinerja robot C68 pada dunia trading sesungguhnya. Selama 1 bulan lebih saya pantau dan melakukan optimasi konfigurasi pada C68-Bot ini, kira-kira sejak Mei 2020 hingga Juni 2020, kinerja C68-Bot masih belum optimal.

Untuk membuat EA, kita bisa menggunakan software MetaEditor, yang biasanya sudah manjadi satu bundle ketika kita menginstal aplikasi Metatrader versi Desktop.

C68-Bot telah beroperasi secara ‘live’ pada ‘demo account’ trading saya sejak 20 Juli 2020 pada sebuah Broker. Pada bulan pertama, saya memulai ‘trading’ dengan bermodal kecil (hanya beberapa puluh USD). Dalam kurang dari 1 bulan, saya kena Margin Call. C68-Bot belum stabil, masih belum tepat dalam Open Position (OP) yang menyebabkan loss alias kerugian. Yah, begitu lah dunia ‘trading’…ada untung, pasti ada rugi juga, dan seperti saya bilang diawal tadi, bahwa dunia trading ini beresiko tinggi. High risk high gain. Sebaliknya Low risk low gain. 

Robot Colmar68 (C68-Bot) menggunakan beberapa indikator untuk ambil posisi, seperti MACD, EMA, dan Stochastic. Tapi yang perlu dicatat, C68-Bot tidak menggunakan Grid atau martingale. Dan C68-Bot bisa di-setting pada 2 arah, short (sell) atau long (buy). Sebagai tambahan C68-Bot bisa diaplikasikan pada timeframe apa saja, mulai dari M1, M5, hingga H4, karena C68-Bot bekerja based on tick pada Metatrader. Tapi disarankan gunakan timeframe yang besar, seperti M30 atau H1, agar lebih presisi, sehingga resiko loss lebih kecil. Beberapa setting parameter juga bisa diatur seperti auto lots, fixed lots, Margin Risk, Stop Loss, Take Profit, dan Trailing.

Setelah kurang lebih 3 bulan C68-Bot beraksi (dengan modal dasar 300$ dan leverage 1:500) pada sebuah Broker, saya membuat data visualisasi dan analisa data sederhana. Saya ‘export’ semua transaksi dari ‘Account History’ pada Metatrader kedalam file csv, lalu saya menggunakan software Tableau v10. Kebetulan waktu mengikuti training sebagai ‘Data scientist’ saya dapat pengalaman menggunakan software Tableau. *Lumayan…berguna juga ilmu yg dipelajari.

Dan berikut ini adalah hasil rekap kinerja dari C68-Bot EA. Saya buat rekap Profit/Loss per bulan serta harian. Catatan: Tanda minus (-) berarti Loss atau rugi. Contoh pada bulan Juli 2020, C68-Bot minus 48,1$, artinya rugi (loss) sebanyak 48,1$. Lalu pada bulan Agustus plus 350,4$, artinya untung (profit) sebanyak 350,4$.

Not bad, khan…? 🙂

Copytrading

Hingga saat ini, saya belum berniat menjual C68-Bot, karena C68-Bot masih terus dalam proses optimisasi. Tapi buat teman-teman yang mau atau mengikuti Trading C68-Bot ini, kalian bisa melakukan copytrading. Apa itu copytrading? Copytrading adalah kegiatan meng-copy atau menyalin alias ‘mencontek’ transaksi trading dari seorang Expert Trader dan menerapkannya pada Trading kita (copier), dengan harapan copier mendapat profit yang sama dengan si Master. Misal saya dalam melakukan trading menggunakan C68-Bot EA ini, dalam hal ini saya sebagai Master. Ketika si C68-Bot membuka sebuah order dan Open Position BUY sebanyak lots 0.1 EURUSD, maka Anda sebagai Copier akan membuka order yang sama. Bagaimana untuk ikut copytrading C68-Bot? Silahkan tunggu postingan berikutnya. 😀

 Note: Demo vs Real Trading

Tapi perlu diketahui, berdasarkan pengalaman saya, server Demo dan Real account memiliki perbedaan. Yang pertama saya temukan adalah perbedaan pada kecepatan transaksi, latency server atau respon dari server berbeda antara server Demo dan Real. Entah apa yang membuat para broker ini memiliki strategi seperti tersebut.

Setelah ngubeg-ngubeg Internet, ternyata memang ADA perbedaan antara Demo dan Live server trading, antara lain:

– slippage
– requote
– spread
– commission costs
– swap costs

 Colmar, 18 Oktober 2020